Методика построения системы управления банковскими рисками при кредитовании частных клиентов

Методика построения системы управления банковскими рисками при кредитовании частных клиентов.

Агеева Вероника Евгеньевна,

аспирант кафедры Мировой экономики и статистики Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова.

Основная задача финансового менеджмента в кредитной организации – максимизировать стоимость банка, которая определяется не только его прибыльностью, но и уровнем риска. Очевидно, что эффективное управление риском, особенно в крупных банках, требует формализации и структурирования этого процесса.

Авторами статьи предлагается использовать две принципиальные схемы управления розничным кредитным риском Банка, одна из которых описывает методологию управления риском, а вторая – организационные аспекты процесса управления кредитным риском.

Управление розничными кредитными рисками банка может быть представлено как процесс, последовательно проходящий следующие этапы (Рис.1): 1. Идентификация факторов кредитного риска; 2. Разработка скоринг-модели; 3. Определение риск-профиля клиентов; 4. Оценка платежеспособности клиента и обоснование возможной суммы кредита; 5.VaR-анализ кредитного портфеля банка на основе исторических данных; 6. Классификация ссуд и создание резерва на возможные потери по ссудам; 7. Расчет обоснованного уровня процентной ставки по кредиту, учитывающей кредитный риск банка; 8. Принятие управленческих решений о риск-структуре ссудного портфеля; 9. Управление профилем риска активов и потребностью в собственном капитале банка; 10. Мониторинг портфеля проблемных ссуд; 11. Разработка общей стратегии риск-менеджмента.

Важным моментом в управлении банковским кредитным риском, элементом выстраиваемой системы, является регулярная оценка профиля риска активов.

Рис. 1.

Методология построения системы управления розничным кредитным риском банка.

Организационная схема управления рисками кредитования частных клиентов c учетом особенностей организации кредитного процесса конкретного банка может быть следующей (Рис.2.):

Операции	Кре-дитный инспе-ктор	Служба безопа-сности	Юриди-ческое подраз-деление	Риск-менед-жер	Кредит-ный комитет Банка
1. Первичная консультация клиента. Прием анкеты клиента и пакета документов
2. Скоринг-оценка клиента по данным анкеты и предоставленных документов
3. Предварительная оценка класса заемщика исходя из скоринг-профиля
4. Оценка платежеспособности и определение максимальной величины кредита
5. Оценка право- и дееспособности клиента. Проверка предоставленных документов.
6.Расчет VaR по субпортфелям, прогнозная идентификация заемщика с одним из субпортфелей при условии выдачи кредита.
7. Расчет обоснованной ставки кредитования (стандартная ставка+VaR по субпортфелю, в % годовых)
8. Переговоры с клиентом о возможных условиях кредитования (величине ставки, требованиях к обеспечению по ссуде)
9. Получение согласия клиента на предложенные условия
10. Передача кредитного дела на Кредитный комитет для принятия
11. Принято положительное решение о выдаче ссуды
12.Подписание кредитного договора, выдача кредита.
13. Мониторинг платежеспособности, кредитоспособности и иных характеристик заемщика
14. Мониторинг показателя VaR по ссудному портфелю Банка (субпортфелям)
15. Расчет потребности в собственном капитале для покрытия кредитного риска

Рис.2.

Технологическая схема управления рисками кредитования частных клиентов.

На приведенной схеме предложен вариант организации работы банка при выдаче кредита физическому лицу по поданной кредитной заявке от первого контакта с клиентом до принятия банком решения о предоставлении кредита на определенную сумму под определенную ставку.

Применение предложенной методологии позволит банкам эффективно управлять рисковой структурой портфеля розничных кредитов в целях оптимизации потребности в собственном капитале банка и расходов банка на резервирование на возможные потери по ссудам.

Поступила в редакцию 16 ноября 2007 г.