Применение информационных технологий для эффективного скоринга клиентуры коммерческого банка
Алимжанова Лаура Муратовна,
кандидат технических наук доцент кафедры информационных систем,
Хасенова Назерке Нургазыевна,
бакалавр техники и технологий.
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.
Основной причиной мирового экономического кризиса 2008 года по мнению экспертов явился недостаточный уровень риск-менеджмента кредитных организаций, что спровоцировало ипотечный кризис американских банков, который в свою очередь определил масштабы мирового банковского кризиса.
Недооценка влияния различных факторов как макроэкономического уровня, так и регионального и глобального влияния, вызывает в результате неэффективное инвестирование или недооценку премии за риск в деятельности хозяйствующих субъектов.
Оценка риска кредитования является важнейшей задачей для банков и организаций, занимающихся выдачей кредитов. Такую оценку называют кредитным скорингом. В настоящее время метода, обеспечивающего абсолютное отсутствие риска дефолта кредитуемой организации, не существует, поэтому очень важна разработка и применение экспертных систем, позволяющих оценивать риск и клиентов и кредитующих организаций. [1, с. 250].
Но если кредитующие организации сами разрабатывают систему внутреннего риск-мониторинга, то анализ рисков потенциального клиента целиком зависит от накопленной статистики коммерческого банка.
Актуальность исследования кредитных рисков заключается в применении систем кредитного скоринга, которые позволяют своевременно и последовательно использовать все возможности для развития и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Кредитный скоринг – это система оценки кредитоспособности лица, основанная на численных статистических методах [2, c. 247].
Скоринговая информационная система – это программа, автоматизирующая оценку кредитоспособности клиентов, куда вводятся данные возможного заемщика. В результате выдается однозначный ответ – стоит ли предоставлять ему кредит.
Ниже в таблице 1 приведен пример скоринговой карты, максимальная сумма баллов в ней 1000, а точка отсечения 650 баллов [3, c 2].
Таблица 1.
Пример скоринговой карты.
Показатель |
Значение |
Балл |
Возраст |
18—20 лет |
15 |
21—25 |
34 |
|
26—30 |
55 |
|
31—35 |
90 |
|
36—50 |
114 |
|
51—60 |
97 |
|
>60 лет |
15 |
|
Семейное положение |
Холост (не замужем) |
87 |
Женат (замужем) |
115 |
|
Женат (замужем), но живут раздельно |
30 |
|
В разводе |
70 |
|
Вдовец (вдова) |
65 |
|
Наличие детей |
Нет детей |
87 |
Один |
64 |
|
Два |
52 |
|
Три |
14 |
|
Более трех |
4 |
|
Сфера деятельности |
Госслужба |
93 |
Коммерческая структура |
124 |
|
Пенсионер |
19 |
|
Другие |
47 |
|
Квалификация |
Нет квалификации |
3 |
Обслуживающий персонал |
17 |
|
Специалист |
72 |
|
Служащий |
83 |
|
Руководитель |
122 |
|
Стаж работы |
До одного года |
6 |
До двух лет |
28 |
|
До трех лет |
51 |
|
До пяти лет |
62 |
|
Более пяти лет |
89 |
|
Среднемесячный доход |
< 5000 рублей |
9 |
5000—15000 рублей |
57 |
|
16000—25000 рублей |
94 |
|
26000—40000 рублей |
140 |
|
> 40000 рублей |
198 |
|
Наличие домашнего телефона |
Есть |
36 |
Отсутствует |
7 |
|
Наличие автомобиля (марка) |
Нет автомобиля |
70 |
Отечественная, старая |
7 |
|
Отечественная, новая |
53 |
|
Иномарка, старая |
60 |
|
Иномарка, новая |
115 |
Для снижения рисков при обслуживании большого количества клиентов в банках применяются автоматизированные системы принятия решения о предоставлении кредита на основе скоринговой карты, базирующейся на статистической обработке большого массива данных о клиентах. Проблема в том, что банки проводят стандартные программы скоринга, которые в итоге дают однозначный ответ (да или нет), без какой либо экспертной оценки и какого либо комментария, а это в свою очередь отсекает порядка 70 % потенциальной клиентуры. Для более эффективной работы кредитного отдела банка и расширения клиентской базы необходимо усовершенствовать используемую скоринговую программу с целью вынесения максимальной информации по итогам скоринга для клиента с экспертными рекомендациями, что позволит клиенту произвести необходимые изменения, характеризующие его как клиента или его хозяйствующий объект в соответствие с требуемыми нормами.
Применяемая в настоящее время кредитными организациями программа по результату анализа информации о клиенте давала однозначный ответ на запрос, в то время как предлагаемая авторами версия дает возможность, собрав аналогичную информацию, провести соответствующий анализ, определить критические факторы характеризующие клиента, как рискованного и разработать рекомендации для изменения финансового состояния с последующим повторным запросом.
Открытие приложения осуществляется после ввода в адресную строку имени домена, на котором будет зарегистрировано данное web-приложение.
На макете сайта Банка пользователь может перейти по следующим страницам:
· «Главная страница»;
· «О нас»;
· «Контакты»;
· «Онлайн заявка на получение кредита».
Основным интерфейсом пользователя в данной системе является онлайн-заявка на получение кредита.
«Анкета кредитования» содержит в себе грамотно выстроенные и чётко сформулированный перечень вопросов, на которые клиенту необходимо дать ответы (рисунок 1).
Рис. 1.
При нажатии на кнопку «Создать заявку» будет произведена проверка корректности заполнения всех полей, и, в случае полностью корректного ввода, пользователю будет выдано сообщение об успешной обработке заявки.
Решение системы о заявке клиента.
· Как только система произведёт все необходимые операции и будет принято предварительное кредитное решение по заявке, пользователь получит сообщение, в котором будет содержаться информация о принятом решении.
· В случае принятия отрицательного решения пользователю придёт письмо с отказом и предложением обратить внимание на определённые параметры, по которым у пользователя минимальные значения (рисунок 2).
Рис. 2.
Красным цветом помечены поля с низким показателем параметра, изменив которые пользователь сможет повторно претендовать на получение кредита. В данном случае клиенту следует указать дополнительные доходы либо изменить срок кредита. Синим – отмечены поля параметров, удовлетворяющие нормам банка. Естественно если потенциальный клиент в результате скоринга получает развернутую карту его возможностей и критических показателей, то он имеет возможность изменения проблемных факторов с целью доведения их до требуемой нормы. Таким образом выигрывают две стороны, это и клиент получающий необходимые финансовые средства и кредитные организации не потерявшие потенциального клиента.
Литература
1. Ендовицкий Е.Д. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. М.: КНОРУС, 2005. — 350 с.
2. Лаврушина Д.А. Банковские риски. М.: КНОРУС, 2007. — 435 с.
3. Торгашова Д. Оценка риска кредитования, 2010.-1 c.
Поступила в редакцию 09.07.2015 г.