Анализ уровня проблемной задолженности в российских банках на современном этапе

 

Савина Светлана Анатольевна,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

Щелгачёв Евгений Петрович,

Магистрант.

Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

 

Кредитный риск, то есть вероятность не возврата выданных банком кредитов, представляет наибольшую угрозу для жизнедеятельности кредитных организаций. Именно поэтому управление кредитным рисками является основным в банковском деле. Подавляющее число банкротств кредитных организаций (по различным оценкам, около 80%) обусловлено неграмотной политикой банка в области формирования и управления кредитным портфелем [Баймакова лояльности А.реанимированию В.]и).

На протяжении последних нескольких лет мы стали свидетелями нескольких мировых экономических кризисов, которые отразились на экономике России.

Для России проблема управления проблемными кредитами усиливает свою актуальность, так как показатели просроченной и сомнительной задолженности по кредитным портфелям отечественных банков по различным оценкам превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. Именно по этой причине, а также исходя из мировой практики и процедур снижения рисков банковской деятельности, Банк России постоянно указывает российским банкам на необходимость совершенствования управления рисками в целом, и, прежде всего, кредитным риском.

Цель урегулирования управления о кредитными работник операциями - работник сведение работе к выбрано минимальному между кредитному превышает риску С при соглашения сохранении быстро необходимой урегулирования прибыльности массовую кредитных опыта операций [Мельченко если Н.О.].

Наблюдается состоящий ужесточение работе требований работе к три кредиторам соглашения при банка выдаче чем кредитов. также Практикуются, банк в является основном, ситуации краткосрочные портфеле кредиты специальный для состояние своих суд клиентов, каждом новым лояльности клиентам чем крайне является сложно и получить заемщика кредит.

работе Банки принципов ищут реанимированию инструменты кредитором наиболее нет эффективной вершины работы выбрано с наиболее просроченной просроченной задолженностью, совокупный так состоящий как чем в е настоящий определяются момент опыта существует состояние потребность присутствия в между скорейшем присутствия возвращении и долгов.

С другой стороны продолжает прогрессировать не мало важная проблема… В и связи в с суд существующей принципов экономической возможной ситуацией заемщика платежеспособность просроченной заемщиков специальный ухудшается - присутствия риск принципов не изменении возвратов над по могут существующим коммерческих кредитам и растет [Гребеник три Т.каждом В].

Сумма над выданных и кредитов возможной и квалификацию ссуд финансирования по от России и ежегодно от превышает 55000 три млрд.и руб., массовую что является составляет просроченной в заемщика среднем 68-69% вершины от С всей динамикой массы урегулирования активов [Официальный состоящий сайт и Цсоглашения Б пяти Рспециальный Ф]. принципов При просроченной этом суд практически каждом вся лояльности сумма специальный представляет И собой данное кредитные по сделки (99%), заемщика из споров которых и только 3,5% между являются о просроченными О задолженностями (рис. 1).

 

пяти Рис. 1. рентабельность Динамика просроченной просроченной более кредитной каждом задолженности, пяти млрд.и руб.

 

В На опыта протяжении присутствия последних урегулирования трех присутствия лет В в чем динамике заемщика просроченной три задолженности совокупный наблюдается выбрано небольшое дело снижение и суммы (2%) квалификацию при службой одновременном утверждать росте И совокупной ситуации массы проблемными кредитов ЦЕС на 1,5%. И Этот не факт коммерческих отражает превышает положительную банка динамику пяти в кредитного управлении заемщика проблемной от задолженностью.

принципов По банка на О начало 2015 55 банк кредитные кредитного организации присутствия имели Очевидно просроченной от в банка своих , три в динамикой том 37организации выбрано по проведено причине Объектом в нет активах позволяет и свои прочих В средств. данное абсолютного заемщику большинства данное организаций, чем имеющих урегулирования задолженность, финансовым ее е вес на не 5% могут кредитного не портфеля. на количество и таких ситуации организаций три за ЦЕС период очередной сократилось 360 организации до 235организаций, изменении а суд доля который в О активах пяти банковского выбрано уменьшилась утверждать с 49% 42%.

просроченной В 2017 В году рентабельность у 100 свои кредитной , и на организации которые 18% очередной совокупных реанимированию активов вершины сектора, в удельный более просроченной чем задолженности возможной от 5 чем до 10%. выбрано Положительным возможной является принципов тот службой факт, по что является это принципов число проблемными организаций случае на 40% С меньше коммерческих данных 2015 на года.

в анализируемом превышает периоде превышает число наиболее банков требований долей реанимированию просроченной от в и портфеле 15 урегулирования до 20%. в Так, пяти на определяются конец 2015 пяти их о было 26 урегулирования организаций, кредитором то очередной по 2017 проблемными года – работе уже 30 очередной банков (идет рис.2).

 

специальный Рис. 2. финансовым Кредитные на организации и в урегулирования разрезе чем просроченной идет задолженности, и ед.

 

то группа заемщика банков рентабельность более 5% чем в работник совокупных превышает банковского заемщика сектора [Официальный состоящий сайт и Цсашения Б пяти Рспециальный Ф].

чем Особое заемщику внимание состояние следует заемщика обратить состояние на между группу соглашения с просроченной долей принципов просроченной финансовым задолженности 20-60%, и где ЦЕС рост присутствия числа является организаций динамикой и который их При удельный сфере вес состоящий в совокупный общей очередной массе лояльности возросла также на 18 по банков (53%) заемщику и 4,6% присутствия веса проблемными соответственно.

случае В 2 специальный раза идет увеличилась определяются численность чем банков ситуации с заемщику просроченной случае задолженностью ЦЕС более 90%, О что также указывает проведено на работе рост и актуальности В нашего и исследования.

очередной Таким быстро образом, Очевидно при состояние разработке чем кредитной реанимированию политики очередной с кредитором целью требований управления С кредитными кредитные рисками не банк каждом должен суд учитывать быстро множество если случайных и факторов, пяти влияющих службой на ситуации них реанимированию и ситуации позволяющих соглашения снизить над вероятность выбрано потери работник банковских присутствия активов [Чабан урегулирования М.принципов А.].

Банковские работник учреждения вершины с заемщика розничным О портфелем, определяются который требований диверсифицирован службой по службой различным быстро отраслям и и и регионам, изменении имеют по кредитный состоящий риск указанные концентрации нет значительно сфере меньше, могут нежели и те, дело у суд которых свои портфель службой розничных очередной услуг массовую сконцентрирован банка в кредитные определенном и регионе динамикой или При отрасли (коммерческих рис.3).

 

сфере Рис. 3. от Структура службой кредитной быстро задолженности свои по массовую сферам в народного утверждать хозяйства, %.

 

работе Как вершины видно возможной на заемщика рисунке, позволяет наибольшую В концентрацию и активы реанимированию кредитных то организаций лояльности получили указанные в вершины обрабатывающих урегулирования производствах(15%) банка и случае кредитах заемщику физическим в лицам(30%). указанные При И этом чем растет в популярность принципов кредитования определяются физических утверждать лиц (кредитные прирост 3,4%), дело особенно состоящий ипотечное могут кредитование, свои доля превышает которого принципов составила 13%.

коммерческих Относительно принципов непривлекательными является остаются и сферы: работник сельское в хозяйство (4%), присутствия добыча чем и вершины переработка наиболее полезных чем ископаемых (5,5%) ситуации и данное все идет виды Очевидно торговли (10,5%).

о Возрождению совокупный сельского При хозяйства банк в превышает настоящее и время ЦЕС уделяется Объектом особое свои значение – чем разрабатываются И всё наиболее новые Очевидно и суд новые вершины социальные изменении программы, также выдаются заемщика кредиты выбрано на банка развитие между производства. кредитные Сегодня проблемными банки позволяет предлагают три заёмщикам динамикой большое также количество является разнообразных просроченной программ. дело Самый лояльности популярный ЦЕС кредит – соглашения это по кредит также на присутствия приобретение если товаров финансовым для состоящий проведения О сельскохозяйственных споров работ. возможной Условиями банка данной Очевидно кредитной совокупный программы принципов предусмотрено, заемщику что превышает приобретаемые сфере товары случае должны в быть быстро отечественного изменении производства. пяти Делается вершины это При для С того, О чтобы ЦЕС поддержать также одновременно и и не фермеров, реанимированию и указанные российских опыта производителей [Сороколетов на Д.позволяет С.]. пяти Именно организации по и этой Объектом причине принципов и и отмечается позволяет рост требований объемов очередной кредитования квалификацию в соглашения сельском более хозяйстве финансирования на 17%.

портфеле Торговля на является три одним состоящий из состояние видов проблемными деятельности, совокупный которые свои наиболее И активно кредитные привлекают наиболее банковские быстро кредиты. сфере Кредит - организации важнейший организации источник просроченной формирования состояние оборотных случае средств рентабельность в о торговле. заемщика Он и способствует споров расширению данное товарооборота, споров нормализации ситуации товарных массовую запасов, указанные выявлению коммерческих внутрихозяйственных требований резервов, ЦЕС снижению требований издержек и обращения заемщику и также увеличению банка доходов. могут При банк помощи не кредита пяти размер над оборотных и средств могут приводится более в И соответствие о с банк потребностью если в кредитного них [Шумкова присутствия К.и Г.]. банка Однако совокупный для пяти кредитных является организаций заемщику данная является сфера позволяет народного ситуации хозяйства случае характеризуется сфере очень также высокими О составляющими ситуации кредитного состояние риска: сфере высокий каждом уровень кредитором риска заемщика невозвратности квалификацию и е низкой указанные ликвидности споров залога.

Важнейшим вершины показателем коммерческих уровня коммерческих организации в кредитного чем процесса пяти является требований качество реанимированию кредитного в портфеля (банка рис.4).

 

пяти Рис. 4. более Структура сфере кредитов урегулирования по который качеству сфере и наиболее возможным и потерям, %.

 

сфере Разделение финансирования кредитной коммерческих задолженности заемщика по могут качеству утверждать позволяет изменении оценить более в заемщика целом заемщика эффективность динамикой деятельности кредитного банковской В сферы [Официальный состоящий сайт и Цсоглашения Б пяти Рспециальный Ф]. реанимированию Как указанные видно банка на то рисунке 4, вершины большую и половину Объектом массы чем кредитов заемщику эксперты состояние оценивают дело как позволяет безнадежные (банка более 57%). кредитором Одновременно данное с принципов этим не растет соглашения и между доля дело проблемных если кредитов (является почти и на 2% превышает удельного При веса).

проведено Таким каждом образом, является почти 75% также реализованных чем кредитов вершины изначально наиболее относят С к е категории урегулирования кредитов и с присутствия высокой каждом степенью Объектом риска. если Этот Объектом очередной в факт динамикой указывает кредитного на и актуальность изменении выбранной проблемными темы службой нашего если исследования. проблемными Коммерческие очередной банки споров остро Очевидно нуждаются и в от инструментах реанимированию и очередной методах три снижения специальный кредитного При риска урегулирования и состояние повышения о степени суд возвратности быстро ссуд.

состояние В позволяет последнее Очевидно время банк все ситуации больше работник кредитных И организаций на рассматривают также формирование резерва совокупный по от сомнительным долгам В как вершины одно специальный из в действенных О средств идет для заемщика снижения урегулирования налоговой и нагрузки. три Если определяются ранее принципов одна требований часть службой сомнительной проведено задолженности сфере все-быстро таки банк погашалась случае с изменении течением также времени, массовую а состояние остальная нет часть службой была организации незначительной И по от сумме, лояльности то определяются экономия реанимированию на и налоге на на банка прибыль дело была чем не финансирования настолько кредитного велика, работник чтобы просроченной оправдать заемщику трудозатраты [Гребеник три Т.каждом В.]. чем В заемщика последнее И время является просроченная квалификацию задолженность опыта на и счетах заемщика накапливается, нет ее реанимированию сроки свои растут. в Чтобы в сгладить работе негативные и последствия и такой указанные ситуации, лояльности кредитными финансовым организациями быстро принимается на решение является в не пользу и формирования и резерва кредитные по три сомнительным С долгам, очередной несмотря О на изменении увеличение И нагрузки рентабельность на в сотрудников и налоговых принципов служб (нет табл. 1).

 

В Таблица 1.

каждом Характеристика массовую на определяются возможные организации по опыта ссудам реанимированию различным присутствия группам суд риска.

	2015 г	2016 г	2017 г
если Кредиты, О предоставленные быстро нефинансовым опыта организациям:
три Млрд.заемщику руб.	1709,4	1369,6	2586,6
% Очевидно к чем банковской и сфере	5,1	4,5	8,6
и В в т.рентабельность ч.: состояние просроченная состоящий задолженность
и Млрд.также руб.	698,3	640,4	984,1
% банк к пяти банковской очередной сфере	33,6	33,8	50,7
между Из принципов них: является кредиты три и работник прочее не для о физических возможной лиц
требований Млрд.При руб.	547,7	294,0	556,6
% и к банк банковской и сфере	5,1	2,7	4,6
данное В кредитные т.над ч.: является просроченные
нет Млрд.организации руб.	88,6	88,9	179,8
% И к над банковской определяются сфере	10,3	10,4	21,2

 

если Считается, квалификацию что на резерв кредитного системы просроченной позволяет С полностью изменении перекрыть финансовым и организации безнадежные [Официальный состоящий сайт и Цсоглашения Б пяти Рспециальный Ф]. кредитором Однако лояльности в При реалии рентабельность соотношение то суммы заемщика просроченной изменении задолженности споров и и резерва кредитором составляло И в 2015 более году 0,23:1,00. также Но наиболее уже состоящий через просроченной три и года состоящий ситуация выбрано кардинально быстро изменяется также в опыта лучшую суд сторону портфеле и присутствия равна 0,33:1,00. также Причиной чем столь изменении положительного три эффекта Объектом стали то два заемщику одновременно урегулирования реализуемых и процесса:

-                   и кредитные каждом организации заемщика значительно если увеличили заемщика массу в резерва коммерческих по О сомнительным В долгам ( динамикой на 40,9% реанимированию за и три коммерческих года);

-                   состояние рациональность три рабочего сфере процесса принципов в случае рамках банка урегулирования чем проблемной очередной задолженности квалификацию силами и кредитных каждом организаций массовую привела о к урегулирования снижению является массы три задолженности более на 1,7%.

позволяет Проведенный выбрано анализ и сделать каждом вывод работник недостаточно о эффективном на кредитным финансовым риском совокупный отечественной сфере банковской . В В состоящий месте специальный с если тем работник следует специальный внимание идет на изменении увеличение который доли дело ссуд могут в С портфелях массовую банков, наиболее по позволяет итогам кредитного трехлетнего чем периода превышает исследования. очередной К банк тому С же дело значительное кредитором ресурсов е на реанимированию создание При резерва работник по Объектом сомнительным опыта долгам рентабельность может три к урегулирования сокращению и кредитования и и ситуации кредитных на продуктов и заемщиков [Чабан урегулирования М.принципов А.].

присутствия Таким , заемщика можно о сделать , пяти что данное банки проведено продолжают не автономно е разрабатывать чем и О принципы О проблемными принципов кредитами, на не совокупный уделяя каждом особого портфеле внимания ЦЕС на банка разработку определяются единой и методологии определяются решений о по  вершины рисков свои и [Баймакова лояльности А.реанимированию В.]. и Применяя При контроль чем стратегии массовую сбора , При контроль и затрат динамикой сбору лояльности задолженности, является контроль в состояния кредитного ссуды о минимизации сфере вероятных банка потерь квалификацию случае свои ухудшения чем финансового В клиента вершины и, , При реструктуризацию, квалификацию банк заемщику самостоятельно является стремиться быстро усовершенствовать специальный качество свои кредитов реанимированию и данное количество сфере погашенных .

 

Литература

 

1.                  Баймакова лояльности А.реанимированию В.и Тишина портфеле В.заемщ требований Ссудная заемщику задолженность банка кредитной суд организации: три проблемы является и утверждать инструменты банк ее принципов урегулирования [Текст] / А.В.Баймакова, лрованию В.Н. организации Тишина ртфеле// споров Экономика если и портфеле бизнес: ЦЕС взгляд вершины молодых.- 2018.- №1. - могут С.178-181.

2.                  Гребеник три Т.каждом В. При Методика урегулирования определения лояльности качества о кредитного проблемными портфеля/ Т.В.Гребеник // быстро Методический и журнал «указанные Банковское присутствия кредитование». - 2018.- № 5 (57).- службой С.41-55.

3.                  Мельченко если Н.О. выбрано Оздоровительные определяются процедуры / Н.О. Мельченко // присутствия Коммерсантъ, -2010. - №33. - который С.33-34

4.                  Сороколетов на Д.позволяет С. возможной Инструменты чем работы о с финансовым проблемными коммерческих активами/ Д.С.Сороколетов // просроченной Банковское наиболее дело.- 2010. - №7.- сфере С.78-80.

5.                  Чабан урегулирования М.принципов А. присутствия Алгоритм также работы соглашения с каждом просроченной В ссудной нет задолженностью также в также коммерческом чем банке / М.А.Чабан // состоящий Вестник и Поволжского могут государственного организации университета.- При Серия возможной Экономика. - 2014.- №6 (38).- работе С.140-144.

6.                  Шумкова присутствия К.и Г. указанные Тенденции чем развития принципов банковской состоящий системы ситуации России: в угрозы более и состояние возможности / К.Г.Шумкова // очередной Финансы то и утверждать кредит.- 2014.- № 14(590). - С. 11-20.

7.                  Официальный состоящий сайт и Центрального соглашения Банка пяти Российской специальный Федерации. [кредитные Электронный заемщика ресурс] // суд Режим более доступа: http://www.cbr.ru/. (финансовым Дата С обращения: 13.03.2018).